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[일반] 포트폴리오 답변...앱에서 작성

김파생갤로그로 이동합니다. 2024.01.30 19:10:35
조회 431 추천 11 댓글 2
														

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고정된 투자비율자산이 분할 공분산 행렬 1부분이라고 하면

목적함수를 저렇게 쪼갤수있으므로 w2가 있는 부분만

목적함수에 넣으면됨

저렇게 제약식을 살짝바꾸고(기대수익률과 1에서 고정된

부분에 해당하는부분을 빼고) 

하던데로 풀면됨.

부등식제약이 있으므로 공식으로 풀어낼순없음...


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