주채금 포트 과거 24년 백테스트 - 자산 배분 마이너 갤러리

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2019-12-17

[일반] 주채금 포트 과거 24년 백테스트

ㅎㅎㅎ(143.248) 2020.05.18 15:56:01

조회 767 추천 1 댓글 2

전 VT, TLT, GLD 로 갑니다.

96년 부터 백텟 해봤는데 세계 주식 다 넣고 돌려도 수익률로 따지면 뱅가드500 인덱스랑 거의 비등하고 MDD는 -17.77 정도이고 브릿지워터 올웨더 보다도 더 수익률이 더 높네요.

온갖 자산 다 넣은 브릿지워터 버전 올웨더조차도 아무래도 과최적화였다고 생각이 듭니다. 브릿지워터 백서에도 자꾸 과최적화를 경계하는 듯한 언급이 있던데 이 때문이었던 거 같네요.

그리고 회사채는 기본적으로 차주에게 유리한 조건들이 꽤 있어서 채권은 안 사는 게 맞는 거 같고요.

일정 금액 현금으로 놔두면 영구 포트폴리오 처럼 공황 시에도 도움이 되겠지만, 그건 제가 월급 받는 사람이니까 공황 시 좀 더 추가금 넣는 걸로 퉁치려고 합니다.

Portfolio Returns

Portfolio performance statistics
Portfolio	Initial Balance	Final Balance	CAGR	Stdev	Best Year	Worst Year	Max. Drawdown	Sharpe Ratio	Sortino Ratio	US Mkt Correlation
Portfolio 1	$10,000	$62,301	7.89%	7.78%	19.39%	-5.80%	-17.77%	0.74	1.18	0.45
Vanguard 500 Index Investor	$10,000	$67,471	8.25%	15.29%	33.19%	-37.02%	-50.97%	0.46	0.66	0.99

Historical Market Stress Periods

Drawdowns for Historical Market Stress Periods

Drawdowns for Historical Market Stress Periods
Stress Period	Start	End	Portfolio 1	Vanguard 500 Index Investor
Asian Crisis	Jul 1997	Jan 1998	-2.98%	-5.61%
Russian Debt Default	Jul 1998	Oct 1998	-4.86%	-15.38%
Dotcom Crash	Mar 2000	Oct 2002	-6.01%	-44.82%
Subprime Crisis	Nov 2007	Mar 2009	-17.77%	-50.97%

이렇게 나오고, 금년 3월 19일 자 -12% MDD 찍히네요. 브릿지워터나 각종 올웨더 표방 포트들 -20 % 찍었던 거 기억나실텐데 그냥 무조건 더 우월하네요.

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