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[백데이터] QLD/TMF 다중변동성전략 2000년 ~ 2020년

공간(58.143) 2020.05.23 14:03:05
조회 2620 추천 9 댓글 30
														


QLD/TMF/CASH 로 구성된 자산배분 전략입니다.


최소분산, 역변동성, 모멘텀등등이 각각 장점과 단점이 있어서,


장점은 취하고 단점은 최소화하는 전략을 구성해 봤습니다.


이 전략의 포인트는 CASH 도 배분전략에 포함한 점입니다.


이전 3개월의 가격변화를 바탕으로 배분 비율을 결정하며,


한달에 한번씩 리밸런싱합니다.


이름은 .. 대충 다중변동성 자산배분 전략이라고 지어봤고요.


일반적인 역변동성 전략과 백테스트 비교를 해 봤습니다.



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아래는 QLD/TMF 50:50 과 비교를 한 것입니다.




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