별로 관심이 없을줄 알았는데, 

그래도 관심있는 사람들이 좀 있는것 같아서 최종판을 올려 보도록 할께.

TQQQ, TMF, IGV, UUP 를 사용하는 전략이고,

2006년부터만 시뮬레이션을 했어.

데이터 다운받고 가공하고 하는거 귀찮아서 그냥 있는 데이터만 쓰다보니 2006년 부터인데,

2000년 부터는 이미 TQQQ/TMF 만 가지고 테스트를 해봤으니 그냥 믿고 가는거야.

아래는 최소분산 전략과 비교해본거야.

올해에 좀 큰돈이 들어올 일이 있어서,

그거를 어떻게 운용할까 고민을 하다가 자산배분에 발을 들여놨는데..

기존에 시스템트레이딩만 몇년을 하다보니 정적자산배분으로 그냥 묻어두는건 내 성에 안차더라고.

그렇다고 이걸 기존 시스템으로 돌리기에는 내 심장이 감당을 못할것 같고..

그래서 그 중간점으로 동적자산배분을 내 취향대로 만들어보자 하고 시작한거야.

처음에 최소분산 전략을 보고 오오옷!!! 바로 이거야!!! 했는데...

계속 이것저것 따져보니 맘에 안드는게 하나씩 보이더라고.

그래서 이유를 찾아보고 이것저것 계산해보고 하면서 이 전략을 만들게 된거야.

원래는 파이썬으로 만들 예정이었는데,

아무래도 여러가지 계산이 들어가다보니 계산식에 문제가 발생할 경우 모르고 지나갈 수도 있겠더라고.

그래서 계산식의 문제가 한번에 들여다 보이는 엑셀로 정말 괴로워하며 만들었어.

백만년만에 쓰는 엑셀이라 익숙하지가 않았거든.

일단 실전 테스트를 통과하면 파이썬으로 바꿀 생각이야.

GUI 도 좀 넣고...

뭐 거창할것 같지만, 실제 내부를 뜯어보면 진짜 별거 없이 단순해.

계산에 사용되는 값들은,

평균, 분산, 장기 공분산, 단기 공분산 이게 끝이고..

다른 계산 (모멘텀 구하는등 따위) 는 전혀 없어

IF 문 몇개 들어갔고.. IF문은 모두 해당일의 데이터를 계산하는데 쓰이고 이전일의 데이터는 참조하지 않아.

표준편차는 처음에는 쓰다가 버려버렸어.

전에 잠깐 모멘텀 이야기를 했는데, 공분산을 장기, 단기로 쓰는게 사실 모멘텀과 연관이 있어.

공분산을 장단기로 나누면 그게 모멘텀과 비슷해 진다고 보거든.

거기에 상관관계까지 계산이 되니까 일타쌍피.

오늘 현재 기준으로 엑셀에서 나온 현금 비율이 99% 라 쉬고 있고,

내일부터 65% 정도의 자금이 배분될 예정이야.

투입이 시작되면 대략 한달에 한번정도 성과를 올려볼께.

폭망할지도 몰라 ㅋㅎㅎㅎㅎ