MDD 최소화 최적화 - 자산 배분 마이너 갤러리

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부재중입니다.(sushiomakase)

개설일

2019-12-17

[백데이터] MDD 최소화 최적화

ㅇㅇ(49.168) 2024.04.20 19:24:17

조회 256 추천 1 댓글 2

https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio?s=y&sl=2Xj1FjiYmQ0CiE4wQxUHwi

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유니버스

VTI, QQQ, SPY

VGTSX(VXUS), VTMGX (VEA), VWO

SHY ,IEF ,TLT
TIP

GLD ,DBC

XLY. IJS

기간 : Mar 2006 - Mar 2024

영구포트폴리오 CAGR 6.32% MDD -15.85% (2022) -12.63% (2008)

VTI Vanguard Total Stock Market ETF 25.00%

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 25.00%

CASHX Cash 25.00%

GLD SPDR Gold Shares 25.00%

CAGR 10% MDD -19% (2008,2022)

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 15.87%

TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 5.28%

GLD SPDR Gold Shares 45.08%

QQQ Invesco QQQ Trust 33.77%

CAGR 9% MDD -17% (2008,2022)

SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 9.18%

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 20.47%

GLD SPDR Gold Shares 41.60%

QQQ Invesco QQQ Trust 28.76%

CAGR 8% MDD -14.7% (2022, 2008)

SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 27.79%

IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 10.08%

GLD SPDR Gold Shares 36.92%

QQQ Invesco QQQ Trust 25.21%

CAGR 7% MDD -12% (2022, 2008)

QQQ Invesco QQQ Trust 21.64%

SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 46.11%

GLD SPDR Gold Shares 32.20%

DBC Invesco DB Commodity Tracking 0.05%

https://www.portfoliovisualizer.com/optimize-portfolio?s=y&sl=1iAEywFjsDwadhRGvrtmTp

Portfolio Optimization

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기간 : Jan 1978 - Mar 2024

유니버스

US Stock Market

Short Term Treasury

Intermediate Term Treasury

Long Term Treasury

Gold

영구포트폴리오 CAGR 7.97% MDD -15.58% (2022) -13.52% (2008)

US Stock Market 25.00%

Long Term Treasury 25.00%

Cash 25.00%

Gold 25.00%

CAGR 10% MDD -24.33% (2022,2007)

US Stock Market 51.97%

Long Term Treasury 35.70%

Gold 12.33%

CAGR 9% MDD - 17.55% (2008.2022)

US Stock Market 38.76%

Intermediate Term Treasury 26.37%

Long Term Treasury 8.30%

Gold 26.57%

CAGR 8% MDD -13.19% (2008,2022)

US Stock Market 29.72%

Short Term Treasury 29.95%

Intermediate Term Treasury 19.76%

Gold 20.57%

CAGR 7% MDD -9.79% (2022.2008)

US Stock Market 18.50%

Short Term Treasury 60.83%

Gold 20.67%

요약하면 결국 영구 포트폴리오 변형이었다.

장기채 비중을 줄이거나, 중기채로 바꾸거나. 중기채도 빼고 단기채만 가져가거나
장기채 비중을 25% 보다 늘리는 경우는 (1978~2004년 CAGR 10%에서만 관찰됨)
주식 비중을 늘리거나 QQQ로 바꾸거나 (참고로 QQQ를 빼고 돌리면 필수소비재랑 소형가치주 비중이 올라감)
금을 많이 늘리거나 (이건 최근(2006~2024)에만 먹힘)

앞으로 어떻게 해야 막을지는 아무도 모름. 그냥 이랬으면 좋았을텐데 정도로만 봐주시길.

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