읽은 책은 이것

감상

머신러닝은 하나도 모르고 퀀트는 겉핥기 수준인 내가 지금 읽을 책은 아니었음.

하나의 연구논문으로, 대충 내용을 요약하면 DC(Directional change: Zigzag 지표로 알려져있는 그것) 데이터를 가져다 머신러닝 돌려서

시장의  Regime change, 즉 블랙스완 등으로 인한 고변동성 구간이 나타나는 것을 사전에 예측하는 연구임

대충 기존의 시계열 머신러닝 전략보다 요구하는 샘플 데이터도 적고 노이즈 무시해서 유지비용 덜 드는데 효과는 비슷하니까 이게 더 나은거 같은데? 라는 내용

초반에 문헌연구랑 연구방법론 설명에서 개념 설명하고 머신러닝 방법론 설명하는거 읽는게 배경지식 없는 나한테는 굉장히 어려웠는데

후반챕터로 가서 실제 연구 데이터 보여주는 부분은 그냥 평범한 데이터 분석이라 표랑 그래프만 보고도 적당히 이해하고 넘어갈 수 있었음

결국 고변동성 구간을 예측해서 트레이딩 알고리즘에 적용시키는 것으로 MDD를 줄여 총기간 위험대비수익률을 증가시킬 수 있다는게 논문 결론

근데 어떻게 예측하는지에 대해 머신러닝 알고리즘 설명하면서 확률분포행렬이 어쩌구 Hidden status prediction이 어쩌구하는데 제대로 이해를 못했음

퀀트 유튜버 한놈이 추천해줘서 알았는데 제목만 보고 

regime change? 어 그럼 요즘 퀀트 업계의 전체적인 흐름과 주류 의견 변화를 담은 책인가... 해서 배경지식 용 책인줄 알고 덜컥 집었는데 전혀 아니었음

머신러닝과 퀀트에 어느 정도 배경지식이 있으면 실구현할 수 있겠지만 난 머신러닝 하나도 몰라서 포기

아마존 리뷰에도 한놈이 소스코드 좀 주세요 ㅠㅠ 하고 있더라

나중에 배경지식이 더 쌓이고 나서 다시 봐야 제대로 평가가 가능할듯

지금은 그냥 문헌연구 파트에서 개념설명하는거 챗GPT한테 물어물어 해독해서 

HMM(Hidden Markov Modeling)하고 NBC(Naive Bayes Classifier) 개념 이해한거 말고는 별 소득이 없다

아, 잡지식은 좀 늘었다. 

이 책 쓴 저자 중 한 명이 OANDA 창립자임. 2001년에 HFT 개론서도 썼더라. 그 시절 가장 빠른 HFT 개론서 중 하나였대.

올슨 앤 어쩌구... 리서치 센터라는데, 닷컴 버블 때 헤지펀드 굴리다가 유동성 막혀서 좆망해서 회사 터지고 OANDA만 남았다고 카더라

FX 하는 놈들끼리는 살짝 아는체 할 수 있는 잡지식인듯 ㅋㅋㅋ

다음에 읽을 책

이번엔 진짜 개론서다

저녁도 먹고 쉬었다가 바로 읽어야지