주식 입문했는데, 이 글 전략 절대 따라하지말것

필수 사전지식 : RSI, 봉차트 읽는 법, 일봉과 월봉의 차이, 리밸런싱, 가중평균, 기하평균

필수 사전경험 : 계좌가 -14%이상 하락해 본 경험.

데이터 1870-2018 Monthly Data

모든시나리오 평가금액기준 1배수(80%) + 3배수(20%) ETF로 구성

시나리오0 - 리밸런싱없이 처음 포트폴리오 유지

시나리오1 - S&P 500 월봉 RSI 70(종가아닌 RSI70 찍는 그 순간)초과에서 8:2리밸

시나리오2 - 시나리오1&S&P 500 고점대비 -20%에서 5:5리밸

시나리오3 - 시나리오1&S&P 500 고점대비 -20%에서 8:2리밸&고점대비 -30%에서 7:3리밸

시나리오4 - 시나리오1&S&P 500 고점대비 -20%에서 8:2리밸&고점대비 -30%에서 7:3리밸&고점대비 -40%에서 6:4

*고점대비 : S&P 500의 최대 고점을 뜻함(종가아님)

수익률 - 시나리오4>시나리오1>시나리오0>시나리오3>시나리오2

경제위기시 최대하락 낮은순(2008기준) - 시나리오1>시나리오4>시나리오3>시나리오2>시나리오0

배당제외 140년치 평균 수익률

S&P 500 : 4.4%

시나리오1 : 5.64%

시나리오2 : 5.77%

시나리오3 : 5.71%

시나리오4 : 5.80%

요약 : 레버리지 ETF사용시 최소 시나리오1 사용, 공격적 성향 원할시 시나리오 4 시행할것.

엑셀참고자료:

https://o365khu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/2016103450_office_khu_ac_kr/ETgLBJP4VAVAp9r66ye8_ugBg2HC7TrbeodslaRu-CDJdQ?e=4aMBfZ

특징

1. 1930, 2000, 2008에 한해 경제위기 최대하락 계산됨.

2. 월봉기준으로 계산하였기에, 레버리지 ETF의 변동성 끌림현상이 완전히 반영되어있지 않음.

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현재 필자가 사용중인 매매법(시나리오4기반)

IVV : QQQ : TQQQ = 4:4:2로 시작함

① S&P500 고점 -14%, -19%에는 IVV+QQQ : TQQQ = 8:2비율로 조정함.

② S&P500 고점 -29%, -39%, -49%, -54%, -59%, ...-n%에서 (100-n) : n 비율로 IVV+QQQ(이하 IVV) : TQQQ를 리밸런싱함(다른%p단위로 해도 괜찮음)

③ 더이상 하락하지않고 회복할 때, 리밸런싱없이 유지함. S&P500 월봉 RSI가 70에 도달하면, IVV:TQQQ를 8:2로 리밸런싱함(*타계좌 75:25 실험중)

④ 8:2로 리밸런싱 이후 6개월 마다 다시 8:2로 리밸런싱 해줌.

⑤ S&P500 고점대비 -14%되면 다시 1번으로 가서 반복.

만약 -49%까지 빠질시, KODEX레버리지 : TQQQ : SOXL = 1:2:1 / KODEX레버리지 100% / TQQQ 100% 포트 생각중임.

예상 Q&A

1. 매달 신규로 투입하는 시드는 어떤비율로 투자하나요? : 현포트가 a : b상태면, 시드도 a : b로 넣으시면됨. 뭐 다른 꼴리는 방법(8:2매수) 써도 무관(자유)

2. -20%에서 리밸런싱했는데, 서킷으로 -31%가게되는경우 리밸런싱 : -30%에 준하는 리밸런싱한 후, -40%까지 대기

3. 리만거칠시 최대 하락폭? : 약 -75%정도로 계산되네요(1배수 단순 홀드 -59%)

4. 6개월 횡보해서, 비율변화 없어도 리밸런싱 할까요? : 플마 5퍼내로 변한것이면 안해도 ㄱㅊ

5. IVV, QQQ가 너무 비싸요 : SPLG 66% + TQQQ 33% ㄱㄱ

적립식 할 때 도움되는 엑셀파일(읽기모드) : 링크1, 링크2