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2016-02-22

[일반] 매매빈도가 증가할수록 슬리피지도 비례해서 증가한다.

보빨관리자(61.42) 2024.01.28 01:59:58

조회 113 추천 0 댓글 2

매매빈도가 많으면 많을수록 신뢰도가 높다고 말하는데...

시스템을 한 번도 만들어보지 않았거나 경험이 미천한 사람들이 주로 그런 이야기를 하더라.

매매빈도보다 백테스트 기간이 더 중요한거다.

그리고 매매빈도 자꾸 언급되어 말하는데,

매매빈도가 많으면 많을수록 슬리피지도 비례해서 증가하기 때문에 report 만큼의 수익률이 안나오게 된다.

예를 들어, 나스닥이 지랄쇼가 펼쳐질 때, 순간적으로 50틱, 100틱이 움직이는데 그것을 컴퓨터가 어떻게 따라가냐? 리포트는 따라간다고 가정하고 만들지만, 실제 시스템을 돌려보면 못따라간다.

그리고 매매빈도가 적으면 적을수록 슬리피지도 같이 감소하기 때문에 리포트에서 결과만큼의 수익이 나오는거다.

조또 모르는 애들이 사람 귀찮게 하고 있어.

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