사경인 <재무제표 모르면 절대로 주식투자 하지마라>

강환국 <할수있다 퀀트투자>

두 개 읽고 생각해본대로 짜본 퀀트 전략임.

Step1)

- S-RIM 적용시켜 현재 주가가 적정 주가보다 80% 이하인 종목만 남기고 걸러냄

- 부채비율 100% 이상 종목 걸러냄

- 유동성비율 150% 미만 종목 걸러냄

- 신F 스코어 3점 충족되지 않는 종목 걸러냄

Step2)

이렇게 걸러내어 남겨놓은 종목들에 아래 3개의 판단항목을 만들어 각각 별도로 구해낸다.

 (1) GP/A 순위를 구하고 점수화 시킨다.

 (2) PER+PBR+PCR+PSR 합산 순위를 구한다.

 (3) S-RIM 순위를 구한다.

Step3)

위의 3개의 각각의 순위를 구한 다음 순위가 높을수록 점수를 많이 갖도록 점수화 시킨다.

Ex) 걸러낸 종목이 총 123개인데 이 중 13위인 종목이 있다면 1 - (13/123) 을 하면 순위가 좋을수록 높은 값을 갖게 된다.

3개의 점수들을 모두 합산한 최종 합산점수를 구할 것인데, 이때 비중은 70:20:10으로 한다.

(1) x 0.7  +  (2) x 0.2  + (3) x 0.1  점수화해서 높은 점수를 가지는 종목을 내림차순 정렬해서 최종합산순위를 세운다.

(GP/A를 가장 높은 비중을 둔 이유 : 강환국님 전략 중 슈퍼퀄리티는 신F스코어 필터링 후 GP/A 순위로 종목 선정함)

Step4)

위의 최종 합산 점수를 나열했으면 높은 순위부터 하나씩 종목을 고르면 된다.

이때, 자산 배분이 중요하듯 업종을 여러 군으로 골고루 매수할 수 있도록 골라낸다.

         하나하나 종목을 고를 때 최근 영업이익(개별) 추세를 봐가면서 좋다고 판단되는 것들만 골라낸다.

최근에 책보고 공부하고 강환국님 유튜브도 보고 혼자 공부해가면서 나름 이렇게 하면 좋은 종목을 고를 수 있겠다는

생각으로 제 생각대로 전략을 구성했음. 백테스트는 공부를 아직 못해봐서 못했고 아직 입문자라고 생각하기에 시드는 크게 넣지 못함..

개인적으로 금융, 조선, 지주사 업종은 안좋아 하기에 걸러내고 40개 종목을 동일 비중으로 분할매수함.

어떤 약점이 있을지 조언과 전략 평가해주시면 감사하겠습니다 ㅎㅎㅎ