기본 올웨더에서 변형한 올웨더 많이 굴리는거같던데 

그거 하면서 변동성 예상못하고 패닉걸려서 허둥지둥하는애들 있는거보니 아직 저점이 아니라는 생각이 듦

걔네들도 다 쓸려나가고 곡소리도 안날때가 허허

물론 본인 올웨더 계좌도 두들겨 맞는중이기에 할게없어서 백테스트나 돌려보고 소감 올리고 간다

젤 먼저 돌려본게 각 자산군으로 백테스팅 돌려봄

3개 크게 다른건 없다만

2 3번 포트는 1에 비해 채권 듀레이션이 길어진것

3번은 2에서 원자재가 빠지고 tip이 들어간거

1 2 포트는 딱 예상대로 채권 듀레이션이 긴 만큼 리스크하고 수익이 더 커짐

3번이 원자재가 빠지고 tip이 들어간거 뿐인데 훨씬 좋아짐

수익률은 올라가고 mdd는 내려가고 시장 상관도도 내려감

이유를 찾아보자면 원자재가 너무 씹창이 남

물론 원자재가 날아다닐정도로 인플레이션이 오진않았지만은 

원자재를 etf로 보유할때 원금까먹는걸 생각하면 개인이 전혀 보유할 필요가없다고 봐야하지않나 싶음

현실적으로 etf로 돌려봐도 비슷함

1 2 차이는 원자재 tip뿐인데 위랑 마찬가지로 

tip이 들어간 포트는 수익률 올라가고 mdd내려가고 시장 상관도 내려가고

요건 최근 갤에 자주 올라오는 edv ltpz넣은 포트폴리오 

얜 etf백테스트 기간이 짧은데 쨋든 수치를 보면

2010년부터인데도 mdd가 10에 달함

물론 다른 수치들은 압도적으로 좋음

cagr이 10이 넘는데다가 시장 상관도가 0.09밖에 안되는 포트이긴한데

토니로빈스 포트를 2010년부터 돌려보면 mdd 퉁쳐서 7프로 나온다고보면

단순계산으로 위 포트가 mdd가 약 50프로 정도 더 높다고 봐야겟지

그걸 2008년에 돌렷다고 치면 아주 단순계산으로 mdd가 15프로나오는데 변동성 생각하면 넉넉하게 20은 된다고 봐야하지않나 싶다

대충 소감을 말하자면

최근 급격한 하락으로 모든 자산군에서 현금으로 자본이 빠져나가는거같은데

3번째짤 보면 첫짤 포트에서 mdd가 10프로가 넘는데 연간 수익률은 mdd에 비하면 아주 미미한 수준

요즘같은 하락이랑 비교하면 단기간에 자본이 다 빠져나갓다가 수개월안에 다시 들어온다고 봐야겟지

물론 이것도 과거 백테스트라 100프로는 아닌데

올웨더가 자본주의가 잘 작동한다는 전제하에 굴러가는 포트니까 잘 굴러간다고 믿는거말곤 딱히 방법이 없다 봐야지

여기에 절대 모멘텀이니 다른 투자전략을 적용해서 지금같은 상황을 피한다면 수익률을 극적으로 올릴수있겟지만

정확하게 맞출수있냐를 생각하면 이건 개개인에 맡김

특히 작년이 올웨더 성적이 조온나게 좋았다보니 무턱대고 들어온 사람 많은거같던데 포트폴리오는 부정적으로 보길바람

행복회로 활활 돌아가다보면 이성적판단이 안되고 가즈아 상태가 되버리면 안되잖어

그냥 무조건 트집잡고 나쁘게 보는게 실제로 투자하고나서 멘탈적으로는 편할거라고 본다