실물옵션 질문있음 - 회계사 마이너 갤러리

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2016-01-13

[일반] 실물옵션 질문있음모바일에서 작성

ㅇㅇ(58.122) 2024.05.22 20:12:22

조회 111 추천 0 댓글 6

실물옵션 npv 구할 때 대부분 위험중립확률 써서 구하지?

대충 기출문제 보니까 rf가 주어진 경우랑 안 주어진 경우 이렇게 두가지로 크게 나뉘는 거 같은데

1) rf가 주어진 경우는 위험중립확률과 rf로 할인
2) rf가 제시되지 않은 경우는 그냥 주어진 확률이랑 E(R)로 할인

대충 이렇게 푸는 거 같은데 이게 맞지?

22년 3번 민환 기출 풀이 보니까 1번 상황임에도 불구하고 2번 상황처럼 문제 풀던데 종길 풀이도 1번 풀이로 풀고 있어서 잠깐 혼란이 와서 물어봄

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