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개설일

2018-10-10

[🏳] 개념글 풀베팅 보고 대충 쓰는 글

ㅇㅇ(110.11) 2020.12.23 11:18:52

조회 382 추천 3 댓글 4

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나보다 잘 아는 사람 많을 테지만

베팅 사이즈 문제는 꽤나 오래된 논쟁거리고

아예 답이 나와있는 문제기도 하다.

여기서 답이 나왔다는 말은 수학적으로 검증이 끝났다는 얘기임.

돌려 말할 것 없이 전략에 대한 충분한 수익률 데이터를 가지고 있다면

켈리 베팅하면 된다.

지구상의 어떤 공식도 켈리 베팅보다 수익률 극대화를 해주지 않는다.

켈리 기준을 쓰면 레버리지를 써서 자산의 100% 이상 풀베팅 이상 하라고 권하기도 한다.

대부분이 망하는 이유는 거래의 모든 과정에 대한 기준이 안 서 있거나 수익이 나는 기준이라도 베팅 사이즈를 잘못 조절하거나 혹은 둘 다 이거나다.

물론 블랙 스완 문제와 심리적 문제-켈리 베팅 하면 자산의 70% 이상이 한번에 사라지기도 한다. 장기적으론 수익률 극대화지만 단기적으론 힘들 수 있다-때문에

하프 켈리(켈리 기준의 절반만 투입)를 권하는 사람이 많다.

여기까진 사실 아는 사람 많을거다.

다만 갤럼들을 위해서 한 마디 해주자면

인터넷에 켈리 베팅 쳐서 나오는 공식

p-(1-p)=2p-1=x (p=승리할 확률, x=원금 대비 배팅 비율)

이건 주식 및 선물 투자에서 부정확한 공식이다.

왜냐하면 카지노 게임이나 스포츠와는 다르게 투자는 승무패 및 점수가 딱딱 나누어 떨어지지 않기 때문이다.

그러니까 이런 부분을 언급한 글이나 논문 좀 보고 공부해보길 권한다.

끗

고정닉 3

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JohnLKellyJr.png

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