루릇님 블로그 펌) 변동성 역가중 전략에 주식 비중 조절하기

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2019-12-17

[일반] 루릇님 블로그 펌) 변동성 역가중 전략에 주식 비중 조절하기

ㄹㅈ(121.186) 2020.05.12 18:29:49

조회 360 추천 1 댓글 4

기본적으로 역비중 내지는 최소변동성은, 주식의 변동성이 채권보다 일반적으로 크기 때문에 비중이 채권이 더 큽니다. (그래서 변동성이 최소가 되는거구요)

다만 최소변동성의 틀을 유지하면서, 그것보다 주식에 힘을 더 주고 싶을 경우에 가중치를 부여하는 방법에 대해 잘 소개되어 있는 것 같아 소개합니다.

MDD가 상승하는 기울기보다 연평균수익률이 상승하는 기울기가 작기 때문에, 주식에 가중치를 주면 줄수록 Sharp ratio는 줄어들 것으로 사료됩니다.

만약 가중치를 준다면, 성향에 따라 1배~1.4배 정도가 적당하지 않을까 싶습니다.

https://blog.naver.com/hohoho318/221958188130

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