워드에다 글써논거 그냥 복사 했더니 스크립트 떠서 수정함. 

먼저 제목 어그로 끌어서 미안해 이 글 읽게 하려고 어그로 끈거야 

혹시 RSI2전략 이라고 들어본적 있냐? 대충 역추세 매매 전략쪽에서 이평성 골든/데드 크로스급으로 널리 알려진 전략중 하나임. 

간단히 설명하자면 어떤 종목의 종가가 200일 이평선위 (장기적 상승추세) 있을면서 종가가 5 일 이평선 아래 (단기적인 하락추세)에 있을때 2일 RSI 지표가 한 20 아래로 떨어지면 주워담아 5일 이평선 위로 회귀하면 파는 초간단 전략이다. 

이제는 너무 많이 알려져서 그렇게 수익률이 좋지 않지만 난 개인적으로 이 전략을 바탕으로 새로운 로직을 만들어서 돌파매매 할때 쓰고있음. 새로운 로직에는 장기추세와 단기추세를 구분하는 로직, 매수 그리고 매도기준에 변화를 주었는데 그 중 가장 핵심적인 매수 로직에 관해 이야기 하려고 함. 

흔히 RSI를 계산 할때 종가만 이용하지? 

그런데 이 종가를 변동성을 이용해 조절한 후 RSI를 계산 하면 저 간단한 로직의 승률이 높아지고 MDD는 낮아짐. 

이게 변동성을 이용하자는 생각을 하게된 계기가 있는데 그건 너무 설명이 길어지니 스킵하고 (관심있음 이야기 해줌). 

내가 단타칠때 사용하는 RSI 계산법을 설명하자면 종가를 ATR 계산 할때 쓰는 True Range로 나눈후 RSI를 계산 하는거임. 왜냐고? 잘 생각해봐. 

(개인적인 테스트 결과로는 IBS나 True Range % 같은 것들도 종가 그대로 쓰는것보다는 효과 있었음 그래도 True Range로 나눈게 최고).

아무튼 변동성은 참 중요한 팩터라고 생각함. 

주식 비중을 정할때 사용할수도 있고 모멘텀을 활용한 투자시 필터링을 할때도 응용가능하고. 

의외로 변동성을 잘 고려하면 노이즈가 걸러지고 승률도 올라가고 손실이 낮아짐. 

글이 어수선 하지? 궁금한거 물어봐.