전략의 이해를 돕기위해 그림을 그려보았습니다.

바닥 10k, 천장은 50k에 근접한 움직임을 예상하고있다고 가정해보겠습니다.

우선 우리는 이 구간들을 구획으로 나누어 각 구간의 바닥에서 사고, 천장에서 파는 전략을 사용해보겠습니다.

10k미만 혹은 50k를 넘기는 경우에는 해당 전략을 종료하는것으로 해봅시다.

6개의 구간이 있으니 6개의 바닥과 6개의 천장이 있고,

각 구간이 확인 될 때 마다 동일한 시드로 매수하기 위하여 한번 매수시 1/6만큼의 시드만을 사용하는 방법 입니다.

각 매수/매도 시점은 이런식으로 나오게 될것입니다.

초반 윗부분에서는 매수가 진행되지 않은 이유는 아직 구간이 확인(천장에 도달한 적이 없음)이 안되었기 때문입니다.

그림으로 본다면 이런식이 되겠네요.

맨 윗부분은 50k에 근접은 했지만 50k에 도달하지 않아 맨 윗 구간에서는 매수가 진행되지 않았습니다.

해당 매물이 유지/매도된 기간을 보자면 이런식으로 되겠네요.

그리고 해당 전략의 가장 문제점인 남은 매물이 발생시키는 손실 입니다.

보다시피 마지막 시점에서는 매수가보다 가격이 낮기 떄문에 손실이 발생됩니다.

예시에서는 충분한 변동성을 동반하며 충분한 수익도 내고 매물도 얼마 남지 않은 위치였지만, 10k까지 가서 종료했다면

더 많은 물량을 매수했고, 손실은 더 커지게 되었을것입니다.

문제는 해당 매물이 주는 기대치는 +1인데 반하여

손실 발생시(예상 구간 최저치보다 낮아지는 경우)

위에서 매수한 매물이 점진적으로 쌓이며 막대한 손실을 발생시킵니다.

예를들어 위와같은 그림에서는 총 -4-3-2-1 = -10만큼의 손실이 발생하기 때문에

이를 메우기 위해서는 10번의 성공적인 '바닥에서사서 천장에서팔기'가 필요합니다.

반대로 메리트는 10번의 거래가 이루어진다면 이후부터는 박스 내에서 움직임이 전부 수익이 된다는것입니다.

또, 예시처럼 4개의 구간이 있을 때 맨 위에서 풀시드 매수를 했다면 4(사이즈) * 4(하락치)로 -16만큼의 손실이 -10에서 그친다는 이점이 있습니다.

중간에 반등이 강하게 있어서 매도가 성공한다면 손실이 줄어들기도 하구요.

아쉬운점으로는 손실이 제한적인만큼 수익도 분할되어 매수하기 때문에 이런 기계적인 노동으로도 굉장히 작게 벌어들인다는것과

운이 나빠서 원웨이 하방이탈시 맥없이 손실이 발생한다는것입니다.

(이런것은 숏으로 헷징을 한다거나 여러가지 리스크관리법이있겠으나

어떤 방법이든 여러종류의 리스크가 발생하므로 개인적인 연구들을 해보시기바랍니다.)

때문에 '봇 만들어서 자동으로 돌려볼까...' 하는 생각하던 도중 바이낸스 자체의 도구를 활용해 보았는데요.

선물도 있지만 BTC현물의 경우 현재 수수료 면제라는 아주 강력한 혜택을 주고있기 때문에

이를 더 적극적으로 활용해보고자 현물에서 진행해보았습니다.

우선 진행방법은 아래와같습니다.

PC버전의 경우는 프로그램의 Strategy Trading을

모바일의 경우 위와같은 아이콘을 누르시면 됩니다.

1. 우선 크게 두가지의 선택지가 있습니다.

오토와 메뉴얼이죠

오토의 경우 기간, 가격범위, 구간갯수를 자동적으로 선정해 주기때문에 투입금액만 선택하시면됩니다.

메뉴얼의경우는 가격의 하단,상단 구간의 갯수를 모두 직접 설정할 수 있고 종료도 원할 때 언제든 가능합니다.

우선 저의경우는 메뉴얼 설정을 하였습니다. 범위를 더 크게잡거나, 구간을 더 늘리거나 줄이고 싶었기때문이죠.

또한, 저점을 현제가격과 비교적 근접하게 잡는경우 해당 전략을 설명할때 말했던 원웨이 하락에 비교적 안정적으로 대응할 수 있습니다.

물론 그런경우에도 최고가격 근처까지 갔다가 그대로 최저점으로 하방직행시 큰 손실발생위험이 있을 수 있습니다.

이렇게 전략소개시 예시로 썻던

10k~50k 가격범위를 선정하고, 100개의 구간을 선정했을 때

최소 주문금액*100개(구간)은 약 2235테더 인가봅니다.

구간을 50개로 줄이면 최소 투자금이 약 1120테더 정도로 예상이 되네요.

이후 투입금액까지 설정하면 아래 Create버튼이 활성화 됩니다.

이후 설정한 범위 내에서 동작하며 이런 모습을 볼 수 있게됩니다.

각 설명은.

1. 투입자금입니다. 최소 주문금액이 약 10테더이고 구간이 40이기 때문에 400~500테더의 최소 금액정도가 투입되어있습니다.

2. 현재잡고있는 매물 (3) + 그동안 이득본것(4)를 합친 수익금과 수익률입니다.

5. 생성시 선정한 가격범위. 22k ~ 24k사이를 횡보 혹은 상방이탈할것이다 라고 예상하여 선정했습니다.

6. 구간 갯수 약 50불정도의 구간이 되도록(범위2k 나누기 40 = 50) 40개의 구간을 선정하였습니다.

BTC현물이기 때문에 수수료가 없어서 구간을 매우 촘촘히 하였으나, 수수료 포함되어있는 페어 혹은 선물로 진행 시 수수료를 감안하셔야 합니다.

7. 지금까지 진행된 매매횟수

8. 동작시간(약 36시간의 테스트를 해보았습니다.)

아마 수수료가 있는경우 매물을 매수할 금액 외에 수수료를 내야하니 그 금액이 써있는것 같은데

예상일뿐 정확히 무었인지는 모르겠네요.

아마 대부분 페어에는 수수료가 있기 때문에 오토모드에서 동작 시간이 따로 있었나 싶습니다.

아래에는 매매1회당 수익금 0.025테더라는 깜찍한 수익과 매매시간이 써있습니다.

마지막으로 End 버튼을 누르면 나머지 갖고있는 매물을 매도할지, 계속 갖고있을것인지 선택하는 창이 나오며 컴펌을 누를 시 종료됩니다.

이렇듯 설명을 위해 지나가듯 언급했지만 이렇게 하나의 전략 내에서도

가격범위를 조절하고, 구간갯수를 설정하는 방법 혹은 숏헷징, 콜/풋옵션을 활용 등으로 리스크관리 방법이 많다는 점을 꼭! 숙지하시면 좋겠습니다.

예시에서는 수수료없는 현물비트코인으로 예를들었으나, 선물과 수많은 코인들에서도 할 수 있는 방법입니다.

박스권 장세에서 사용할 수 있는 전략중 하나이며 바이낸스에서 자체적으로 매매해주는 그리드트레이딩에 대해 알아보았는데요.

사용법도, 메리트 디메리트도 파악은 하였으나 직접 해보지 않은것은 모르는것과 같다고 생각하기 때문에

36시간이라는 짧다면 짧은 기간동안 운용하였네요.

차트에는 상승/하락 외에도 박스권,횡보장이 있지만 사람들의 관심이 너무 하락,상승에 쏠린듯 해서 환기차원으로 글을써보았는데

오늘도 누군가에게는 도움이 되었기를 바랍니다.