새로운 방법을 시도하면서 1차적으로 멈출까? 고려할 시점을 -50만원으로 잡았다.
어지간하면 저 시점이 주말 직전인 금요일에 오길 바랬다만, 월요일 오고 말았다.

내가 예상한 손실 대비 수익 거래의 비율은 대략 4:1이다.
평균적인 수익대비 손실 금액은 6:1 이고.

하지만 실제 거래 결과는  금액 기준 비율은 맞지만, 거래 횟수대비 비율은 승률이
예상한 것의 절반도 나오지 않는다.

지나고 나면 이유는 간단하다. 원래 역추세 매매가 그렇다.
시장이 추세장으로 가면 잃는 거래가 많아질 수 밖에 없다.

손절을 지키면 추세방향을 타도 변동성에 터지니 추세+고변동성 장은 쥐약이다.

하지만 하나 생각하지 못한 것은 저 손실중

대략 30만원 정도가 스탑 손절 주문의
슬립피지 누적으로 발생했다는 것이다.

저 기간동안 계약수를 기준으로 한다면 미니로 210계약 정도.
보통 가혹조건에서도 슬립피지는 1틱 정도. 넣는걸 생각해보면
모든 거래가 스톱 터진거로 해도 4.2포인트. 20만원.

실제로는 1틱 이상의 슬립피지가 꾸준히 발생할 수 있다는 뜻이다.
이건 이전 거래 방식에서 볼 수 없던 슬립피지다.

백테스트에서 예상할 수 없는 영역이 슬립피지라지만, 지금까지 이 정도로 오차가 컸던적은
없어서 좀 당황스럽다.


슬립피지도 변동성이 줄어드는 장에서는 일종의 보상을 해서
장기 거래로 보면 1틱 안으로 들어가는건지.
아니면 거래 방식의 특이점에서 나오는건지 짐작도 못하겠는게
더럽게 찜띰하다.